Аннабелль Аллан Шорт появилась на свет в Лондоне, в семье шотландских актеров водевиля Джона «Джека» Шорта и Мэри Далзил Шорт. Впервые она появилась на сцене в возрасте трех лет. Когда девочке было 4 года, ее семья на несколько месяцев переехала в Нью-Йорк. Как позже вспоминала певица, они «получили самый дешевый билет, который находился прямо в недрах корабля». Позже Шорты вернулись в родную Великобританию, а Аннабель была оставлена в Америке на попечение тетушки Эллы Логан (которая, будучи рождена в Старом Свете, добилась славы в США как актриса и певица).
